克行字遵道，继闵第三子，久居行间。夏人寇环庆，种谔拒之，诏河东出师为援，克行请往。种谔城啰兀，以三千人属克行护饷道，克行遇敌于葭芦川，奋勇先登，斩级四百，降户千，掠马畜万计。诸老将惊呼：“真折太尉子也。”擢知府州。元丰四年（1081）宋五路攻西夏，张世矩将河外兵，表克行将蕃兵从行，及班师，克行为后拒，夏大酋咩保吴良以万骑追至俄枝盘堆，克行度其半度隘，纵兵奋击，大败之，杀咩保吴良。元丰四年，王中正遣开封府界将官张真知乔州，折可行分兵二千余人发糜窖，遇贼骑千余，与战破之，斩首九百余级。王中正出塞，克行率千人趋宥州，一夕拔之。每出必胜，夏人畏之，特益左厢兵当之。五年四月破夏军于青岗岭，九月又破于厮罗川。六年二月，战于三角川，斩伪钤辖吴埋保等。元祐二年（1087）率蕃兵破贼于怒摩川。绍圣三年（1096），破夏军于遮没 。九月，又破之于青岗岭。四年三月辛巳，破夏人与长波川，斩首二千余级，获牛马倍之。（《宋史》折克行传）。孙览城葭芦，檄克行出兵，顿于吐浑河城毕工，率兵入津庆、尤横川、大败夏军，斩级三千。元符元年（1098），获伪左厢钤辖令王儿没崖，副钤辖兀勒香等。十月，又破游口川贼兀流。《折克行神道碑》

明年正月，克行命其长子副将折可大破夏军于藏才山，斩千余级，掠孳畜甚众，又破之于龙马川。元祐六年，知府州折克行、通判梁子雅缮葺城壁，兵民安居，赐诏奖之。（《长编》卷四百五十六）

朝廷下诏，命令河东修筑八座堡砦，贯通鄜延。延州统帅派遣秦希甫前来商议，克行提议两头同时动工，先从远处修建。希甫说：“由近及远，才是正理。”克行说：“不然，事情不同，不可一味拘泥。现在我军士气高涨，锐不可当，最利于速决，所以先在远处动工，可以出其不意，如果由近及远，势必进程缓慢，士气也就难免衰落。”希甫不同意，于是将两种办法都呈报上去，最后决定采用克行的主张。堡寨竣工后，间谍来报，说有敌军进犯，军中立即戒严，克行制止他们说：“那不过是敌军自己扰动罢了。”结果真是如此。《折克行神道碑》

克行在边三十年，善拊士卒，战功最多，大小百七十遇，未尝丧败，卤获巨万万。羌人呼为“折家父”。官至秦州观察使，卒，赠武安军节度使。